Ampliación de Investigación Operativa

Ampliación de Investigación Operativa

Normas generales

Las fechas de los exámenes de convocatorias oficiales serán fijadas por la Subdirección Académica del centro. Los alumnos deben entregar una ficha al profesor.

Criterios de Evaluación

Se realizará un examen final en Junio, cuya fecha determinará el Centro, en el que todos los alumnos se examinarán de toda la asignatura. Solo podrán realizar los exámenes de las convocatorias ordinarias y extraordinarias los alumnos relacionados en las actas oficiales La puntuación de cada ejercicio se especificará en el examen y para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos cinco puntos en el examen. Solo se corregirán los exámenes que tengan nombre y apellidos del alumno y que estén escritos de manera legible.

Objetivos generales

Proporcionar al alumno diferentes herramientas matemáticas para la optimización de problemas que dependan del tiempo, así como la aplicación de las mismas en el campo de la informática.

Programa Teórico

	TEMA 0. Introducción a la Investigación Operativa Planteamiento general del problema Sistemas dinámicos deterministas y estocásticos Ejemplos prácticos
	TEMA 1. Programación dinámica Introducción Optimización dinámica determinista Optimización dinámica probabilística Aplicaciones prácticas
	TEMA 2. Modelos de inventarios Introducción Modelos de inventarios determinísticos Modelos de inventarios estocásticos Aplicaciones prácticas
	TEMA 3. Cadenas de Markov Introducción Procesos estocásticos Procesos de Markov en tiempo discreto Procesos de Markov en tiempo continuo Aplicaciones prácticas
	TEMA 4. Modelos de colas Introducción Estructura y elementos básicos en los modelos de cola s Principales modelos de colas Aplicaciones prácticas
	TEMA 5. Procesos de decisión markovianos Introducción Determinación de políticas óptimas Aplicaciones prácticas
	TEMA 6. Simulación Introducción Generación de variables aleatorias Análisis de resultados Aplicaciones prácticas

Bibliografía básica

	Anderson, D., Sweeney, D, Williams T. “Introducción a los modelos cuantitativos para administración”. Grupo editorial Iberoamericano, 1993
	Hiller, F., Liberman, G. “Introducción a la investigación de operaciones”, McGrawhill, 1997
	Prawda, J. “Métodos y modelos de investigación de operaciones”, Vol: 1,2. Limusa, 1999
	Ríos Insua, D. , Ríos Insua, S., Martín, J. “Simulación: métodos y aplicaciones”, Ra-Ma, 1997
	Taha, A. “Investigación de operaciones: una introducción”. McGraw-Hill
	Vélez, I. “Procesos estocásticos”, UNED, 1999
	Venables, W. N., Ripley, B.D. « Modern applied statistics with S-plus” . Springer, 1994