Acta 1: Constitución de la Junta Electoral.
Acta 2: Calendario, censos, presentación de candidaturas, número de representantes por sectores.
Acta 3: Candidatos provisionales
Acta 4: Proclamación definitiva de candidatos y adelanto de convocatoria elecciones a día 14 de octubre,
Acta 5: Resultado de las Elecciones
Siguiendo las instrucciones del Vicerrectorado de Profesorado y en virtud del I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador del Universidad de Extremadura (D.O.E de 17 de noviembre de 2008), se convoca una plaza de profesor sustituto a tiempo completo por el procedimiento extraordinario en el área de Matemática Aplicada en el espacio del Campus de Cáceres. Más información en el siguiente enlace.
El resultado de la baremación se puede consultar en el siguiente enlace: MA-CC (09/20).
Siguiendo las instrucciones del Vicerrectorado de Profesorado y en virtud del I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador del Universidad de Extremadura (D.O.E de 17 de noviembre de 2008), se convoca una plaza de profesor sustituto a tiempo completo por el procedimiento extraordinario en el área de Análisis Matemático en el espacio del Campus de Badajoz. Más información en el siguiente enlace.
El resultado de la baremación se puede consultar en el siguiente enlace: AM (09/20).
El lunes 3 de febrero de 2020 a las 12:30 en el aula C3A del Edificio Carlos Benítez en Badajoz, la Profesora Elena Yarovaya, del Department of Probability Theory en Lomonosov Moscow State University (Rusia), que está de visita en nuestro Departamento, impartirá la conferencia con título: «On conditions for a probability distribution to be uniquely determined by its moments».
Abstract:
We study the relationship between the well-known Carleman’s condition guaranteeing that a probability distribution is uniquely determined that a probability distribution is uniquely determined by its moments, and a recent, easily checkable condition on the rate of growth of the moments. We use asymptotic methods in theory of integrals and involve properties of
the Lambert W-function to show that the quadratic rate of growth of the ratios of consecutive moments, as a sufficient condition for uniqueness, is more restrictive than Carleman’s condition.
We derive a series of statements, one of them showing that Carleman’s condition does not imply Hardy’s condition, although the inverse implication is true. Related topics are also discussed.
Siguiendo las instrucciones del Vicerrectorado de Profesorado y en virtud del I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador del Universidad de Extremadura (D.O.E de 17 de noviembre de 2008), se convoca una plaza de profesor sustituto a tiempo completo por el procedimiento extraordinario en el área de Estadística e Investigación Operativa en el espacio del Campus de Cáceres. Más información en el siguiente enlace.
El resultado de la baremación se puede consultar en el siguiente enlace: EIO-CC.Organizado por el Instituto de Matemáticas (IMUEX) en colaboración con el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Extremadura van a tener lugar las siguientes charlas:
Martes 1 de octubre, 12 horas, aula C3S del Edificio Carlos Benítez:
– McShane’s extension theorem revisited.
Miércoles 2 de octubre, 12 horas, aula C3S del Edificio Carlos Benítez:
– Real-valued Lipschitz functions and metric properties of functions.
Ponente:
Gerald A. Beer, California State University, Los Angeles.
Siguiendo las instrucciones del Vicerrectorado de Profesorado y en virtud del I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador del Universidad de Extremadura (D.O.E de 17 de noviembre de 2008), se convoca una plaza de profesor sustituto a tiempo completo por el procedimiento extraordinario en el área de Matemática Aplicada del Departamento de Matemáticas adscrita al Centro Universitario de Mérida. Más información en el siguiente enlace.
Los resultados de las baremación se puede consultar en el siguiente enlace: MA-CUM
Elecciones representantes de estudiantes a Consejo de Departamento 2019.
Acta sorteo: Junta Electoral.
Acta 1: constitución de la Junta Electoral
Acta 2: calendario, voto anticipado, representantes por centro y censo electoral.
01 – Modelo genérico de reclamación al censo provisional
02 – Modelo genérico de presentación de candidaturas
03 – Recurso genérico a la proclamación provisional de candidatos
04 – Recurso genérico a la proclamación provisional de resultados
Censo de alumnos expuesto en el tablón del Edificio del Departamento en la Facultad de Ciencias
Acta 3. Candidaturas provisionales.
Acta 4. Candidaturas definitivas. Fin del proceso.
El viernes 4 de Octubre de 2019 a las 13:00 en el aula C3A del Edificio Carlos Benítez en Badajoz, el Profesor Zenghu Li de la School of Mathematical Sciences, Beijing Normal University, China, que está de visita en nuestro Departamento, impartirá la conferencia con título:
«The approach of stochastic equations for large populations»
Abstract: Branching processes are mathematical models for population evolution. A discrete-state branching process can be constructed from integer-valued random variables by a recursive formula. A continuous-state branching process is the rescaling limit of the discrete-state processes and is often used to model large populations of small individuals. The sample paths of the continuous-state process cannot be constructed by a recursive formula because of the complexity of the time-space structures. To overcome the difficulty, the approach of stochastic equations has been developed in the past years. We shall explain the mathematical ideas and present some applications of the approach.
Speaker: Professor Zenghu Li
He is full professor and head of the School of Mathematical Sciences of Beijing Normal University (R.P. China). His research interests are Markov processes (Measure-valued processes, branching processes, stochastic differential equations, stochastic models in finance, etc). He has published a large number of papers in this field. Moreover he has supervised several doctoral theses and participated in a large number of international conferences.
Abstract:
This course provides a brief introduction to continuous-state branching processes with or without immigration. The processes are constructed by taking rescaling limits of classical discrete-state branching models. We give quick developments of the martingale problems and stochastic equations of the continuous-state processes. The proofs here are more elementary than those appearing in the literature before. We have made them accessible without too much preliminary knowledge on branching processes and stochastic analysis. Using the stochastic equations, we give characterizations of the local and global maximal jumps of the processes. Under suitable conditions, their strong Feller property and exponential ergodicity are studied by a coupling method based on one of the stochastic equations.
Date: from 23rd September to 26th September 2019. Ten hours: from 16:30 to 19:00.
Place: C3A Room. Departamento de Matemáticas. Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. Badajoz.
Contact: Miguel González Velasco (mvelasco@unex.es)
Inés M. del Puerto García (idelpuerto@unex.es)
